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短线炒币如何利用海龟法则持续翻倍的实战套利操盘体系

2018-05-02 19:49:44 阅读量:

全文摘要:

华尔街有句话:投机像山岳一般古老,太阳底下没有新鲜事,从前的发生的事,将来必定还会发生。这其中不变的就是人性,所以数字货币市场的波动和其他股市汇市金融市场没有本质的区别。首先,比特币是整个Token界的精神领袖,尽管很多人质疑比特币落后,存在众多需改进的方面,比如区块

华尔街有句话:投机像山岳一般古老,太阳底下没有新鲜事,从前的发生的事,将来必定还会发生。这其中不变的就是人性,所以数字货币市场的波动和其他股市汇市金融市场没有本质的区别。


首先,比特币是整个Token界的精神领袖,尽管很多人质疑比特币落后,存在众多需改进的方面,比如区块只有1m,处理速度慢之类的,以至于出现了改良版Eth,Eos等等,个人认为,这是一种思维的定价错误,比特币的价值,不是使用的价值,而是共识信仰的价值,正是这种巨大共识信仰造就了比特币巨大的价值,这就是电子黄金,犹如古董,值得永远收藏而不是用来流通,这是一种信仰价值的收藏!其他的才属于投机的范畴。


理念部分:


面对市场巨大的波动性,作为一名职业投机者,只有建立一套完整体系,才能在这个市场永久生存下去,如果没有体系纪律,仅仅凭感觉随心所欲,这样即便一时赚钱,长久来看也要还回市场,这就是建立一个适合自己性格的体系的重要性!当然,一个Token从产生到上市交易,各个阶段各有不同操作模式,我们主要论述二级市场波动博弈的交易套利体系,一旦建立了自己的体系,下一步就需要严格去执行落实,用系统规避人性中的贪婪,恐惧,侥幸等,做到言行合一,心态自然。


首先要保证体系理论上正确,才能在实践中检验。本体系受启于毛主席的游击战争策略,因为在这个市场中,普通投资者无论在信息,资金上都处于劣势,但是我们也有优势,那就是机动性好,跑得快,大资金可做不到这一点,所以,我们要扬长避短,就是毛主席的打一枪换一个地方的游击战术,不与敌人展开正面肉搏(所谓听消息)而是采取不断跟随市场热点大资金高频切换的一种短线交易策略模型。


其次需要树立正确思想:概率论,因为市场存在巨大不确定性,需要彻底抛弃每次交易就一定要成功止盈才舒服的必胜心理,而是采取大概率策略,严格止损策略,只要我们总是跟随市场活跃大资金狙击主升浪


,这样也就规避了系统熊市,而大资金本体具备的持续性操作致使短线跟随资金自然也就站在了高概率一边,只要样本次数足够多,类似海龟法则的高胜算率和高赔率,自然就会体现出盈利,所以,这也是体系要求高频的原因是为了让样本足够多才能体现概率,这其实就是量化交易的本质内涵。


我们经过测算,按照短线止盈9%,止损6%,每次交易成功率60%计算,利用数理统计学,系统盈利的均值:9%*60%-6%*40%=3%,假设一周操作3次,理论上可以实现每周10%盈利,只要是个正盈利系统,就会出现每月50%,一年130倍复利效应。这仅仅是理论测算,实际中有各种不可控因素,但是这种思想值得研究。


最后,务必记住,盈亏同源这个古老的规律,严格的止损纪律规避了系统下跌的风险,同时也可能错过了系统的上涨机遇,这就是事物的两面性。体系的纪律还需要严格执行,不能掺杂人性的任何感情因素,短线套利的交易会使得交易费占据成本一大部分,长远来看,竞争激烈的交易所业务会不断降低这个费用。


同时强调一点,笔者并非是贬低投资者长线持有的价值投资模式,而是只针对这个体系而言,相反,如果有强大投研能力,能选择到优质币种长期持有也是不错的模式,节省精力,因为市场初期,比较混乱,大量没有价值的空气币存在,这也给投研能力低的普通投资者埋下隐患,一旦踩雷,长线损失比较大,正因为市场会存在巨大波动性,这也是短线套利的本源,一旦波动率降低,短线套利的模型也就随之消失。所以:跟随主流炒作金以及高波动率是短线套利的基本要求。


核心思想:小赚小亏,偶尔大赚,杜绝大亏,不断试错的复利增值模式!


实战部分:


一.选币:


1.趋势较好。顺应市场趋势不潜伏等待,一般要求5日线之上。

2.启动迹象。最近一周涨幅在20%左右,涨幅过高则坚决放弃防止出货嫌疑。

3.24h交易量大于1个亿且相比前一周明显量能异动,交投活跃才能吸引大资金参与,方便进出。

4.币价相对较低,流通盘市值适中,可以容纳操盘资金又不过大,过小容易是庄股资金。

5.具备一定利好预期,尽量选择主流币,换手率适中。


二.建仓:


1.分步建仓,永不满仓。一般分成3次加仓,一次性卖出。

2一般5均线附近回调逢低分步参与,时间周期大小可选择。

3.全部建仓后立即设置止损措施,可以按照技术分析或固定跌幅设置止损价。


三.卖出:


1.因为选择是近期有一定涨幅回落的币种,但是仍会遇到把出货当做回调,这就是属于不断试错,寻求概率的过程,执行设定好的止损策略即可“杜绝大亏”,最忌讳过多主观判断参与。

2.空仓策略,买入usdt一般作为避险左右使用,类似空仓。

3.止损不止盈,让利润奔跑,体现“偶尔大赚”

4.止损原则:除了上述设置好的止损,技术破位和固定跌幅外,另外时间止损法,也就是持有周期不超过一周时间,一周内没破位也需要择机离开。


这个体系,不需要内幕消息,不需要研究基本面(能研究当然更好),偶尔一次赌对了翻倍币种固然可喜,但是不具备复制性,我们相信:一切上涨都是资金的推动,特别是大资金,一切消息都最快速度反应到了盘面,我们只需要跟随大资金,顺应趋势利用概率论不断试错切换,同时附带止损安全带,规避人性缺点,依靠系统来完成盈利的可复制性,可复制性的量化复利思想是我们交易指导思想。


除了这种系统短线套利模式外,还有其他各种套利模式:1.利用不同交易所同一个币种价格不同进行的搬砖套利。2.利用同一个交易所,三个以上币种互相交换进行套利。3.利用期货现货之间的价差进行套利原则。

来源:币乎


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